Guía docente de Econometría III (2391141)

Es necesario haber asimilado los conocimientos impartidos en las asignaturas de econometría 1 y 2 así como en el resto de asignaturas de corte cuantitativo

• Modelos unidimensionales de series temporales
• Modelos de volatilidad estocástica, ARCH y GARCH
• Modelos Dinámicos.
• Modelos VAR
• Modelos de corrección de errores
• Modelos de Filtrado.
• Filtrado de Kalman
• Filtrado deNahi
• Aplicaciones Económicas

• Modelizar series temporales univariantes
• Modelizar relaciones dinámicas entre dos series temporales (regresión dinámica)
• Modelizar los fenómenos de volatilidad estocástica
• Especificar, estimar y contrastar modelos vectoriales de series temporales

TEMARIO TEÓRICO

1. Modelos tradicionales: conceptos iniciales.
   1. Introducción.
   2. Proceso estocástico.
   3. Series temporales.
   4. Estacionariedad.
   5. Estimaciones muestrales.
   6. Ergodicidad.
2. Modelos univariantes lineales estacionarios
   1. Proceso autorregresivo (AR).
   2. Proceso de medias móviles (MA).
   3. Invertibilidad.
   4. Modelos autorregresivos y de medias móviles (ARMA).
   5. Teorema de Wold.
   6. Identificación.
3. Modelos univariantes lineales no estacionarios.
   1. Transformaciones que inducen estacionariedad en media y varianza.
   2. Estacionalidad.
   3. Modelos autorregresivos y de medias móviles integrados (ARIMA) multiplicativos (SARIMA).
   4. Estimación de modelos ARIMA.
   5. Predicción puntual en modelos ARIMA.
   6. Predicción mediante intervalos de confianza en modelos ARIMA.
   7. Diagnóstico de modelos.
4. Modelos de función de transferencia: modelo ARMAX.
   1. Conceptos generales.
   2. Identificación de modelos ARMAX.
   3. Estimación de modelos ARMAX.
   4. Verificación de modelos ARMAX.
5. Modelos de volatilidad estocástica.
   1. Introducción.
   2. Modelos autorregresivos condicionalmente heterocedásticos (ARCH).
   3. Modelos autorregresivos condicionalmente heterocedásticos generalizados (GARCH).
   4. Construcción de modelos GARCH.
6. Modelos vectoriales autorregresivos (VAR).
   1. Modelos VAR.
   2. Estimación de modelos VAR.
   3. Identificación del orden en modelos VAR.
   4. Predicción en modelos VAR.
7. Regresión con procesos no estacionarios.
   1. Contrastes de raíz unitaria.
   2. Estacionariedad y cointegración.
   3. Modelo de corrección de errores.

TEMARIO PRÁCTICO

El temario práctico de esta asignatura coincide con el temario teórico.

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:

• García, T., Montes, D., Salmerón, R. y Sánchez, C. (2016). Econometría III. Ed. Técnica AVICAM.
• Gujarati, D. (1992). Econometría. Ed. McGraw Hill.
• Johnston, J. (1987). Métodos de Econometría. Ed. Vicens-Vives.
• Herrerías, R. y Sánchez, C (1995): Ejercicios de Econometría. Ed. Proyecto Sur.
• Sánchez, C. (1999) Métodos Econométricos. Ariel Economía. Barcelona.
• Salvatore, D. (1983): Econometría. Ed. McGraw Hill, Serie Schaum.
• Uriel y otros (1990): Econometría. El Modelo Lineal. Ed. A. C.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

• X Kmenta. J. (1987): Elementos de Econometria- Ed- Vicens Vives.
• Novales, A. (1988). Econometría. Ed. McGraw Hill
• Pulido, A. (1989). Modelos Econométricos. Ed. Pirámide.
• Martín, G. Labeaga, JM. y Mochón, F. (1997). Introducción a la Econometría. Ed. Prentice Hall.
• Guisán, MC (1997). Econometría. Ed McGraw Hill
• Intriligator y otros (1996): Econometric Models, Tecniques and Applications. Prentice Hall.
• Greene (1999): Análisis Econométrico. Ed. Prentice Hall.

• MD01. Docencia presencial en el aula 
• MD02. Estudio individualizado del alumno, búsqueda, consulta y tratamiento de información, resolución de problemas y casos prácticos, y realización de trabajos y exposiciones. 
• MD03. Tutorías individuales y/o colectivas y evaluación  

En la convocatoria extraordinaria la calificación del alumno corresponderá a la puntuación obtenida en una única prueba escrita que constará de parte teórica, entre el 40% y el 50% de la calificación global de esta prueba, y parte práctica, entre el 60% y el 50% de la calificación global de esta prueba.
Para superar la asignatura será necesario cumplir todos y cada uno de los tres requisitos siguientes:

• Obtener al menos el 35% de la parte teórica de la prueba escrita.
• Obtener al menos el 35% de la parte práctica de la prueba escrita.
• Obtener al menos una puntuación mínima de cinco puntos, en la escala de cero a diez en la prueba escrita.
• En caso de no cumplir alguno de los dos primeros requisitos, la calificación global de la asignatura en la convocatoria extraordinaria será SUSPENSO, con una calificación numérica que se obtendrá como el mínimo entre 4 puntos y la suma de las puntuaciones partes de teoría y práctica.

La prueba para los estudiantes a los que les concedan acogerse a evaluación única final se realizará en la misma fecha que la prueba de evaluación escrita para los estudiantes de evaluación continua.
La prueba de evaluación única final constará de:

• Prueba escrita con una ponderación del 70% de la calificación final, que constará de parte teórica, entre el 30% y el 40% de la calificación global de esta prueba, y parte práctica, entre el 70% y el 60% de la calificación global de esta prueba. Coinciderá con la prueba de los alumnos de evaluación continua.
• Una prueba complementaria con una ponderación del 30% en la cual se pueden incluir ejercicios prácticos con ordenador usando software especializado que será indicado por el profesor (con licencia gratuita) o la interpretación de resultados obtenidos a partir de dicho software.

Para superar la asignatura en la convocatoria ordinaria de evaluación única final será necesario cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos:

• Obtener al menos el 35% de la parte teórica de la prueba escrita.
• Obtener al menos el 35% de la parte práctica de la prueba escrita.
• Obtener al menos una puntuación mínima de cinco puntos, en la escala de cero a diez en la prueba escrita.
• En caso de no cumplir alguno de los dos primeros requisitos, la calificación global de la asignatura en la convocatoria extraordinaria será SUSPENSO, con una calificación numérica que se obtendrá como el mínimo entre 4 puntos y la suma de las puntuaciones partes de teoría y práctica.

Los estudiantes a quienes habiéndoles concedido la Evaluación Única Final no se presenten a la prueba de evaluación única final tendrán la calificación de “No presentado”.